做量化如何免费获取Level2数据？PTrade可以免费获取L2数据

在做量化交易中 ，常见的很多人问 怎么获取Level2 数据？ 

方式 一般有两种:  需要大量数据 ，则肯定是要花钱购买的；若只是需要指定少数股票， 我们完全可以通过PTrade 免费调用l2数据。 

免费获取  ，以PTrade的行情快照接口为例：

PTrade的获取l2的代码框架：

def initialize(context):
g.security ='xxxxxx.SS
set universe(g.security)
def handle data(context,data):
#行情快照
snapshot =get snapshot(g.security)
log.info(snapshot)

得出的打印结果：（从1分钟打印开始 ）

如果按照上面的框架去调用，结果其实不太满意！！因为仔细看是1min一次，这在短线策略里面明显无用的，因此我们需要进行" 优化“，通过“优化”，尽可能达到 满意。

来看3s的处理结果：

那么如果我们是自动盘中打板或者 自动盘中监测“撤单”，还需要用到1s内进行轮询，这样才能更优的监控市场大单情况，进行及时撤补单。

来看1s的处理结果：

当然我们还可以做到1s多次轮询 ，这样对于打板或者短线“撤补单”才更有效监控市场动态。

以上是大致免费PTrade的level2处理及结果，欢迎一起学习交流，支持ptrade申请 。