1、先说结论：qmt全推数据的实时性比网上爬的或其他非券商平台的第三方平台的数据延迟小。
2、经过最近认真对qmt mini接口的研究和接入实践，总结qmt全推数据底层的推送逻辑（个人理解，非官方观点）如下：
（1）全推数据为增量推送数据，效率非常高。当客户端订阅全推数据后，服务器首次推送最新订阅全部数据包到客户端本地，服务端后续只推送交易所变化了的数据到客户端，数据量非常小，速度快。
（2）客户端订阅全推数据安装了回调函数，接口会将变化的数据推送到回调函数；如果客户端订阅全推数据没有安装回调函数，服务器推送的变化的数据保存到客户端，客户端可以通过get_full_tick()函数及时获取最新变化的数据。
（3）比其他数据源推送效率高的原因是qmt环节简单：交易所数据接口-qmt接收接口-客户端3个路径。其他数据源至少要4个路径。路途消耗时间。
3、关于使用全推数据的建议：订阅全推数据不安装回调subscribe_whole_quote(code_list=markets, callback=None)，用get_full_tick()定时获取最新数据或全部数据。
4、鉴于上述分析，为获取最小全推数据延迟，采取的有效方法：一是在网速快的环境，二是客户端电脑配置高些高速硬盘，减少推送数据存取的时间。
