QMT, iQuant, miniQMT的区别

对于第一次接触量化交易的朋友来说，经常会问到的几个问题，比如，QMT和iQuant，miniQMT有什么区别。

首先，QMT和iQuant都是由迅投开发的。miniQMT是在QMT子模块下运行的一个极简模式。
接下来将详细的讲讲。

QMT vs iQuant

一般券商采购了迅投的QMT软件后，接入行情数据服务器和交易服务器，管理 自家的用户的资金账户，就可以让它成为可以实盘的的量化交易软件。（这里为了通俗易懂，简化了很多细节，实际要复杂一些）

而iQuant是由国信证券定制开发的，算是QMT的套壳。iQuant它的大部分功能和其他券商的QMT的功能基本一样。但也有不同的地方：

1、iQuant移除了VBA模型

下图是国金QMT主界面，在新建策略下面，会看到有VBA模型和python模型

而在国信的iQuant的策略开发模式下，只支持python模型，VBA编写模型的功能被移除了。

                                                                                国信QMT

对于VBA而言，算是一门古老的语言了，至少在互联网领域，已经没见过有几个人在用的了。

不过我查询了一下它在QMT里面的实盘交易代码，其实它还是挺适合熟悉通达信公式的朋友使用，很多语法是从通达信的公式演变而来的。有些指标直接可以拿去用的了。截取其中一个例子如下：

                                                                           QMT vb编写交易代码

2、iQuant支持投资研究模块，可使用jupyter notebook逐行运行，便于调试。

 而其他的券商QMT均没有这个功能。不过这个功能我试了下，它只调用我windows系统的jupyter notebook，且它有严重的bug，居然运行不了任何代码？！。（ptrade也有个类似这样的功能，可以逐行调用内置的获取行情的函数，ptrade的是可以正常运行的）

iQuant投资研究功能

少数券商的QMT无法在虚拟机运行

大部分券商的QMT可以在虚拟机里面运行，这意味可以在云主机服务器上运行，比如阿里云，腾讯云，在云服务器上网络和系统稳定性都有保证，比你在家里放台电脑要稳定，至少不会被家里的小孩倒腾拔了网线。

但也有少数券商的QMT无法在虚拟机里面运行。比如下图这个QMT登录提示

之前笔者粗略地对比了下不同券商QMT读取的系统信息，异同点在于磁盘序列号，如果想要硬刚的读者朋友可以尝试修改虚拟机（vmware）的硬盘序列号。

                                                                                                                              磁盘序列号为空

其他：

在python编写策略的代码层面，QMT和iQuant的接口文档也基本一致的，可能在一些功能函数上会有些少出入。二者写的python代码可互相在彼此上运行,区别不大。

QMT 与 miniQMT

miniQMT属于QMT的一个子功能，一个精简功能的自动交易框架，默认安装了QMT之后就可以使用miniQMT，只支持实盘交易，不支持回测。

在miniQMT模式下，你的策略代码将不再禁锢自带的QMT软件下的内置编辑器编写，而是可以自由地选择pycharm,vscode等编辑器，运行的时候直接使用 python xxxx.py 这样的形式启动。且有多个python版本可选。

只是券商很少对它进行宣传，以致于用它的人并不多。

进入miniQMT的方法：双击QMT程序，登录时勾选极简模式

注意：极简模式下，需要一直保持这个miniQMT的程序在运行，这意味者miniQMT也只能在windows系统下运行，因为启动的程序只有exe格式的可执行文件

XtQuant

而miniQMT的核心是XtQuant，XtQuant又是什么呢？

XtQuant是基于迅投MiniQMT衍生出来的一套完善的Python策略运行框架，对外以Python库的形式提供策略交易所需要的行情和交易相关的API接口。

XtQuant运行依赖环境

XtQuant目前提供的库包括Python3.6、3.7、3.8版本，不同版本的python导入时会自动切换。根据群友最新反馈，最新的版本的QMT可以支持到python3.11。

在运行使用XtQuant的程序前需要先启动MiniQMT客户端。

然后把你的QMT目录下的\bin.x64\Lib\site-packages\xtquant复制到你系统python目录下的site-packages。

然后就可以在你的代码里面导入miniQMT的函数，包括获取行情数据函数，下单函数。

xtquant包含两个主要模块，xttrade和xtdata，一个负责控制交易流程，一个负责数据行情获取同步。

简单的python示例如下：

下面的是入口函数。

它的帮助文档藏在bin.x64\Lib\site-packages\xtquant\doc 目录下。

从它的帮助文档来看，它是一套和QMT接口函数完全不一样的交易框架。

所以QMT的代码，无法直接拷贝到miniQMT中使用。虽然名字叫miniQMT，但感觉它提供的很多函数功能，要比QMT更为丰富，用户可以掌控的流程更多，更灵活。

iQuant版虽然也有精简版的miniQMT，但它对个人用户不提供下单功能呢，只对机构开放，所以个人只有获取行情数据，财务数据等的数据权限。

另外还有一个与之配套的xtdata库，是专门用来获取行情数据的，而上面的xttrade是专门用来交易下单的

因为xtdata可以获取很多股票，可转债，ETF等等历史数据，所以即使你不用miniQMT做交易，你也可以白嫖它的数据，这比用积分的tushare简直不要太爽。比如可以获取到股票或可转债的日线，分钟线，甚至tick数据。

比如下面的代码可获取 众信转债 的某个时间的历史tick数据，并保存到文件。(只要稍微改造下，就可以获取全市场的转债的tick数据。)

import pandas as pd
import datetime


def get_tick(code, start_time, end_time, period='tick'):
    from xtquant import xtdata

    xtdata.download_history_data(code, period=period, start_time=start_time, end_time=end_time)
    data = xtdata.get_local_data(field_list=[], stock_code=[code], period=period, count=10)
    result_list = data[code]
    df = pd.DataFrame(result_list)

    df['time_str'] = df['time'].apply(lambda x: datetime.datetime.fromtimestamp(x / 1000.0))
    return df


def process_timestamp(df, filename):
    df = df.set_index('time_str')
    result = df.resample('3S').first().ffill()
    # result = result[(result.index >= '2022-07-20 09:30') & (result.index <= '2022-07-20 15:00')]
    result = result.reset_index()
    result.to_csv(filename + '.csv')


def dump_single_code_tick():
    # 导出单个转债的tick数据
    code='128022'
    start_date = '20210113'
    end_date = '20210130'

    post_fix = 'SZ' if code.startswith('12') else 'SH'
    code = '{}.{}'.format(code,post_fix)
    filename = '{}'.format(code)
    df = get_tick(code, start_date, end_date)

dump_single_code_tick()

把上面保存为main.py, 然后执行python main.py , 片刻就可以看到生成的文件数据了。

因为篇幅原因，上文介绍的一些功能与中间步骤被省略了，如需深入研究，可以浏览QMT的官方文档。