直接可以在PTrade上跑通的策略（附代码）

在这个策略里，我们将会根据历史价格做出判断:

如果上一时间点价格高出五天平均价 1%，则全仓买入；如果上一时间点价格低于五天平均价，则空仓卖出。

def initialize(context):
    g.security = '600580.SS'
    set_universe(g.security)

def handle_data(context, data):
    security = g.security
    sid = g.security

    # 取得过去五天的历史价格
    df = get_history(5, '1d', 'close', security, fq=None, include=False)
    # 取得过去五天的平均价格
    average_price = round(df['close'][-5:].mean(), 3)
    # 取得上一时间点价格
    current_price = data[sid]['close']
    # 取得当前的现金
    cash = context.portfolio.cash
    # 如果上一时间点价格高出五天平均价1%, 则全仓买入
    if current_price > 1.01*average_price:
        # 用所有 cash 买入股票
        order_value(g.security, cash)
        log.info('buy %s' % g.security)
    # 如果上一时间点价格低于五天平均价, 则空仓卖出
    elif current_price < average_price and get_position(security).amount > 0:
        # 卖出所有股票,参数填0使这只股票的最终持有量为0
        order_target(g.security, 0)
        log.info('sell %s' % g.security)

PTrade回测结果：

先跑通它，再逐步加滤波、加止损、加仓位管理、加多票、加各种信号等等，你就拥有了从“裸策略”到“生产级”的完整升级路径。